量化的思想关于散户来说十分十分重要。咱们在树立正确的出资理念之后，往往会着迷于规划前史回溯杰出的体系。像我有一阵乃至对正在产生的股市行情毫无爱好，却把业余真心都用来研讨前史数据更好的体系。分明一个体系现已很满足，但还要想方设法绕过体系的前史短板，企图好上加好。

  这样做有啥优点吗？没有。前史数据最好的体系有两个显着缺点：一是不行仿制。有时候一个体系在某个点位上刚好提示减仓，第二天躲开一场暴降，使它看上去数据更美观一些。但未来的状况千变万化，曩昔好的，未来或许就差了，或许你刚买进便是一次暴降。

  二是难以履行。越贴合体系收益的体系，往往是最难以履行的体系。就以这两天的暴升为例，这样一个真心段有股票的人，你让他卖，他打死也不会卖，哪怕他的体系提示行情过热。但在场外的人，他死也不会买，哪怕趋势轮动体系提示他应该换入创业板50。这样一个真心段，人会成为心情的动物。要脱节这个缺点，只能依托量化。

  自从西蒙斯一战成名，成为曩昔三十年收益最高的咱们，超越索罗斯巴菲特等神级人物，西蒙斯也成为量化出资的偶像之王。但关于散户来说，西蒙斯就没有能够仿效之处，他使用深邃的数学脑筋捕捉的各种获利模型，真实显得过分高端。能够学习的是他的思想，即出资无所谓基本面，只需前史概率证明成功概率和赔率高，就能够试一试。

  量化出资自身是一个东西，并不排挤其他办法。比方，许多出资大众号筛选发布各个指数的前史数据，并阐明现在的估值水平在前史中归于什么水平，取胜概率有多高，并依此来树立仓位。这便是一个结合价值的量化模型。再比方，我周末发布的指数趋势轮动体系，则是一个结合趋势的量化模型。

  一个有用的量化模型应该包含品种挑选及开仓、平仓、止盈、仓位。有些价值出资者筛选说价值高时进，价值低时出，这是一句废话；有些技能分析师筛选说，高买高卖，也是一句废话。正确的话是类似于这样说：向上打破10日均线日均线日涨幅为负时卖出全仓；相同，咱们咱们能够说选20天内涨幅最高的品种，选接连一周涨停的品种。总归，量化的优点是明确地告知你买卖的品种、真心和仓位，脱节你的心情动摇。

  量化形式的另一个关键是概率思想。关于量化买卖者来说，没有价值出资和趋势出资之分，一切取胜的模型在他看来都是一个概率，只需前史计算取胜概率高，它就或许被选用。比方，套利也是一种常被选用的量化形式。